Celem przedmiotu jest przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu prognozowania, ze szczególnym uwzględnieniem prognozowania zapotrzebowania na media energetyczne.
Program zajęć
- Pojęcia wstępne: czym jest prognozowanie, szereg czasowy, kilka prostych metod prognozowania. proste przekształcenia matematyczne stabilizacji wariancji, metody oceny jakości modeli prognozowania.
- Składniki szeregu czasowego.
- Dekompozycja szeregu czasowego.
- Metoda średniej ruchomej (ważonej).
- Dekompozycja klasyczna.
- Wygładzanie metody szeregów czasowych.
- Prosty model wygładzania wykładniczego Browna.
- Model liniowy Holta.
- Metoda Holta-Wintersa (metoda addytywna i multiplikatywna).
- Modelowanie stochastyczne: Metoda Boxa-Jenkinsa, ARMA/ARIMA.
- Sprawdzanie stacjonarności i różnicowanie.
- Test Dickeya-Fullera, Kwiatkowski–Phillips–Schmidt–Shin.
- Operator przesunięcia.
- Parametr redundancji, przyczynowości i odwracalności.
- Oszacowanie i struktura modelu p i q.
- Estymatory największej wiarygodności (MLE).
- Kryterium Akaike’a, Schwarza oraz Hannana – Quinn.
- Procedura modelowania.
- Filtr Kalmana do szacowania i prognozowania.
- Specjalizowane narzędzia do analiz statystycznych (Matlab – Statistical Toolbox, R).